پیش‌بینی قیمت سهام سیمرغ در بورس تهران در سری زمانی

زمان مطالعه: 10 دقیقه

بورس

البته که اینجا یک سایت بورسی نیست. با این‌حال از آن‌جا که بورس و نمادهای آن، اعدادی است که در طول زمان قرار گرفته‌اند، جالب توجه است که کمی درباره توانایی و قابلیت علوم آماری و به ویژه سری زمانی، در مباحث اقتصادی و بورس صحبت شود.

امروز بعدازظهر جمعه 23 خرداد 99 یک فرصتی کردم، نماد سیمرغ در بورس تهران را ببینم. قبل از Predict مدل من، یه چیزی برام جالب بود. گراف و برازش مدل رو برایتان گذاشتم

مدل و پیش بینی خیلی خوب پیش می‌رود، یعنی از ابتدا تا تقریباً تاریخ 20200429. بعد از آن، حتی این مدل خوب هم در برازش کمی دچار مشکل میشه. یعنی روند سهم به هر دلیلی مثلاً هیجان، دستکاری یا هر چی دیگر، در چارچوب علمی و آماری قبلی خوب خودش قرار نمی‌گیرد. حالا چرا من نمی‌دونم چون موضوع دیگه آماری نیست.

از نمای نزدیکتر هم این محدوده زمانی رو ببینیم.

مدل در این محدوده بد عمل نکرده، اما به خوبی قبلش هم نتوانسته عمل کنه و برازش دهد. حالا بیا به پیش بینی شنبه با این مدل بپردازیم. ابتدا گراف رو ببینیم.

حالا اعداد برازش شده مدل را ببینید.

منظور از 320 یعنی 320 امین روز کاری سیمرغ که همون شنبه تاریخ 20200613 میشود.

پیش‌بینی مدل عدد پایانی 33808 هست با کران پایین 32622 و کران بالای 34994

به هر حال احتمالا کران بالای مدل که مثبت پنج واقعی شنبه رو هم رد کرده، بیانگر صف خرید شنبه باشد.

حالا یه مدل کمی بهتر از قبلی، دیگر با جزئیات نمی نویسم، فقط گراف و اعداد برازش آن

پیش‌بینی این مدل برای پایانی شنبه سیمرغ عدد 34024 است و البته خدا داناتر است.

کران بالای به دست آمده در این مدل نیز می‌تواند بیانگر صف خرید بودن سیمرغ در روز شنبه 24 خرداد 99 باشد. حال در ادامه بیایید عدد واقعی و وضعیت نماد سیمرغ در روز شنبه 24 خرداد 99 را نگاه کنیم.

نماد سیمرغ در این روز صف خرید بوده است.

خوب است در ادامه به بررسی خطای مدل به دست آمده بپردازیم. در تصویر زیر اندازه خطاها آمده است.

حال به توضیح هر بخش در تصویر بالا می‌پردازیم.

1- خطای کل مدل سیمرغ در تمام 319 روز کاری حدود 2.7 درصد به دست می‌آید.

2- اگر مدل رو به دو قسمت تبدیل کنیم، یعنی از ابتدا نماد تا همون روزی که گفتم یه خرده به هم ریخته، خطای مدل در دوره ابتدا میشه 2.6 درصد.

3- در دوره بعدی که گفتم کمی به هم ریخته میشه حدود 3.6 درصد. یعنی در بدترین حالت این مدل 3.6 درصد خطای دارد.

حالا بیایید مفهوم بدون قدر مطلق را بیان کنیم.

فرض کنید مدل یک روز بیش برآورد دارد مثلاً پایانی 100 بوده، مدل گفته 102.

یک روز دیگه کم برآورد کرده یعنی مثلاً همون 100 رو گفته 97.

حالا ما خطا رو بدون قدر مطلق حساب میکنیم، یعنی فرض میکنیم پولمون ثابت بوده و مدل میانگین، فقط یک واحد خطا کرده.

یعنی یه بار دو تا مثبت (100 رو گفته 102)

یه بار سه تا منفی (100 رو گفته 97)

به عبارت دیگه یه جا زیاد گفته در عوض یه جای دیگرش رو اصلاح کرده و منفی گفته.

پس در کل یک واحد مدل خطا کرده.

حالا با این دیدگاه بقیه رو نگاه میکنیم.

4- خطای مدل بدون قدر مطلق و با دیدگاه مثبت منفی بالا خیلی کمه. حدود 0.2 درصد یعنی از نیم درصد هم کمتر

5- خطای مدل بدون قدر مطلق در دوره ابتدا تا زمان به هم ریختگی حدود 0.23 درصد است.

6- جالبه، در زمان به هم ریختگی تا انتها خطای مدل بدون قدر مطلق عالیه حتی و فقط 0.1 درصد خطا داده.

یعنی درسته تو این ایام به هم ریخته. اما اگه یه جا به اشتباه زیاد گفته، فورا اصلاحش کرده و جای دیگه کمتر گفته.

به هر حال میانگین خطای مدل سیمرغ حدود 2.7 درصد در تمام دوره اش است و بدون قدر مطلق حدود 0.2 درصد. این مطلب بیانگر دقت بالای مدل سری زمانی به دست آمده ما است.

و از همه چیز مهمتر و درست‌تر