پیش‌بینی قیمت سهام شستا در بورس تهران در سری زمانی

زمان مطالعه: 10 دقیقه 

بورس

#شستا

امروز دوشنبه 26 خرداد 99 می‌خواهیم روی یک مدل سخت کار کنیم. “سخت” از جهات زیر

کلاً طراحی و برازش مدل بر نمادهای بورس تهران علاوه بر وجود هیجان و رفتارهای غیرعادی که مدل را از حالت علمی خودش خارج می‌کند، یک مشکل بزرگ دارد و آن دامنه نوسان بر قیمت سهام است. این مطلب جلوی حرکت آزادانه و یافتن بهترین نقطه برازش مدل را می‌گیرد.

نکته دیگر درباره شستا که کار طراحی مدل را سخت می‌کند، تعداد روزهای کم عرضه در بورس است. شستا فقط 38 روز کاری در بورس خرید و فروش شده است. از دیدگاه نرم‌افزار هر چه تعداد روزهای کاری بیشتر باشد، خطاهای مدل نیز کمتر خواهد بود.

به هر حال ایرادی ندارد و به #شستا می‌پردازیم.

در گراف زیر رفتار و حرکت قیمت پایانی سهام شستا در هر روز را مشاهده می‌کنید.

حال بیایید بر روی این دیتا یک مدل طراحی کنیم. این کار را با استفاده از نرم‌افزار دوست داشتنی Minitab انجام می‌دهیم. در گراف زیر داده‌های واقعی قیمت پایانی شستا و البته برازش به دست آمده برای هر روز توسط مدل ما آمده است.

به نظرم گراف واضح است و نیاز به توضیح ندارد. نقاط قرمز براورد مدل ما است. بَد نیست. بعضی روزها خوب عمل کرده مثلاً چهارشنبه 21 خرداد را با دو ریال اختلاف پیش‌بینی کرده است. عدد قیمت پایانی آن روز 18156 بوده و مدل این روز را 18158 پیش‌بینی کرده بود.

برخی روزها هم خطای تقریباً بالایی داشته است. بیشترین خطای مدل برای روز شنبه 27 اردیبهشت بوده است که مدل حدود 4.7 درصد خطا داشته است.

در مجموع 38 روز کاری مدل ما میانگین 2.1 درصد خطا داشته است. البته همان‌گونه که در بالا اشاره کردم این مطلب طبیعی است زیرا تعداد روزهای مورد بررسی (38 روز) برای یافتن یک مدل خوب کم است. با گذشت زمان مدل به دست آمده از نماد شستا با رفع ایرادات خود، بهبود نیز خواهد یافت.

حال بیایید پیش‌بینی امروز مدل را نگاه کنیم.

عدد پایانی شستا در پایان معاملات امروز را مشاهده می‌کنید. قیمت پایانی 18100 است.

در تصویر زیر اعداد پیش‌بینی مدل را ببینید.

مدل برای امروز عدد پایانی 17931 را پیش‌بینی کرده بود. خطای پیش‌بینی قابل قبول است و حدود 0.93 درصد (کمتر از یک درصد) است.

حرف مدل برای فردا سه‌شنبه 27 خرداد 99 را هم بشنویم بد نیست. کران بالا و پایین را هم البته اگر دامنه نوسان نبود می‌توانید در تصویر زیر ببینید.

ایده مدل برای قیمت پایانی فردای شستا عدد 18408 است. هرچقدر هم عدد مدل ما خطا داشته باشد، ایرادی ندارد و ارایه این پیش‌بینی‌ها برای بهبود آینده‌ی مدل تازه کار شستا، مفید است. همه هم خوب می‌دانیم که این مطالب سیگنال خرید یا فروش نیست و تنها ارایه و بیان کاربردهای علوم ریاضی و آمار در دنیای امروز ما است.

🔸 سه‌شنبه 27 خرداد 99
 خُب، حال روز بعد یعنی سه‌شنبه 27 خرداد 99 بیایید و ببینیم چه اتفاقی افتاده است.
 
 
عدد قیمت پایانی برای این روز 18310 به دست آمده است. قیمت آخرین معامله نیز 18490 انجام شده است. ایده مدل که روز قبل به دست آمد، عدد پایانی 18408 بوده است. اختلاف حدود 98 ریال با خطای 0.53 درصد. به نظرم بَد نیست، آن هم برای مدل تازه کار شستا. احتمالاً بتوان با گذشت زمان نتایج دقیق‌تری نیز به دست آورد.
 
و از همه چیز مهمتر و درست‌تر

خدا داناتر است

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2020). Shasta stock price forecast in Tehran Stock Exchange in time series. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/stock-index-time-series-minitab-shasta/.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2020). Shasta stock price forecast in Tehran Stock Exchange in time series. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/stock-index-time-series-minitab-shasta/.php

 

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹